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Preriscaldate il forno a 220°C ventilato.
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Tagliate ogni melanzana nel senso della lunghezza e poi di nuovo a metà, per ottenere dei grossi spicchi (se usate le perline, tagliatele solo a metà). Mettetele in una ciotola capiente con l'olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescolate e trasferitele su una teglia ricoperta di cartaforno. Arrostite le melanzane per 30 minuti o finché non sono morbide e ben dorate. Togliete dal forno e fate raffreddare.
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Per preparare la salsa mettete in una ciotola il latte, il succo di limone, la feta sbriciolata e un pizzico di sale. Mescolate bene e tenete in frigo fino al momento di servire.
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Mettete gli spicchi di melanzane in un piatto da portata e completate con cucchiaiate di yogurt alla feta, i pistacchi, la menta, l'aneto e il peperoncino.